Debido a la forma en que se calculan los promedios móviles, puede personalizar su promedio móvil a cualquier período de tiempo que considere pertinente, lo que significa que el usuario puede elegir libremente el tiempo que desee al crear el promedio. Los incrementos más comunes utilizados en las medias móviles son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 períodos. Los promedios móviles más cortos, tales como el período 15, o incluso el período 50, reflejarán más estrechamente la acción del precio del gráfico real que un promedio de tiempo más largo. Cuanto más largo sea el período de tiempo, menos sensible o más suavizado, el promedio será. No hay un marco de tiempo adecuado para usar al configurar sus promedios móviles. A menudo en Forex, los comerciantes se fijan en los promedios móviles intradía. Por ejemplo, si está mirando un gráfico de 10 minutos y quería un promedio móvil de cinco periodos, podría tomar los precios en los 50 minutos anteriores y dividir por cinco para obtener el promedio móvil de cinco períodos para un gráfico de 10 minutos. Muchos comerciantes tienen su propia preferencia personal, pero por lo general la mejor manera de averiguar cuál funciona mejor para usted es experimentar con una serie de diferentes períodos de tiempo hasta encontrar uno que se adapte a su estrategia. SMA vs EMA En realidad existen dos tipos generales de promedios móviles: el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). El promedio móvil que estábamos discutiendo anteriormente es un promedio móvil simple, ya que simplemente toma un cierto número de períodos y los promedios para el período de tiempo deseado - cada período es igualmente ponderado. Una de las principales quejas con una media móvil simple (especialmente a corto plazo) es que son demasiado susceptibles a grandes movimientos de precios hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, supongamos que estuviera trazando una media móvil de cinco días del USD / CAD y que el precio subía de manera constante y consistente. Y entonces un día hubo una gran anomalía de pico descendente haciendo que el promedio móvil fuera mucho más bajo y la tendencia a bajar cuando tal vez ese día podría haber sido causado por algo que no es probable que ocurra de nuevo. Para mitigar este problema es posible que desee utilizar un promedio móvil diferente - un promedio móvil exponencial (EMA). Un EMA da más peso a los precios más recientes en su cálculo de una media móvil. Así que si estuviera utilizando un promedio móvil de cinco días, un EMA daría un mayor peso a los precios que ocurren al final del período de cinco días, y menor peso sobre los precios que se producen hace cinco días. Así que si un gran pico ocurrió en los días uno o dos, el promedio móvil no se vería afectado tanto como un promedio móvil simple. Una vez más, los comerciantes deben experimentar con ambos tipos de promedios móviles para encontrar su preferencia. De hecho, muchos comerciantes trazarán ambos tipos de promedios móviles con varios períodos de tiempo al mismo tiempo. (Obtenga más información sobre la EMA en nuestro artículo Explorando la media móvil exponencialmente ponderada.) Uno de los principales usos de una media móvil es identificar una tendencia. En general, las medias móviles tienden a ser indicadores retardados, lo que significa que sólo pueden confirmar que se ha establecido una tendencia en lugar de identificar nuevas tendencias. En la siguiente sección, eche un vistazo más de cerca a cómo se utilizan los promedios móviles para medir la tendencia general de una moneda. Indicador de media móvil El Indicador de media móvil es una de las herramientas más populares y fáciles de usar disponibles. Mediante el uso de un promedio de precios, las medias móviles suavizan una serie de datos y facilitan la detección de tendencias. Los promedios móviles son indicadores rezagados. Confirman que se ha producido un cambio en la tendencia de las existencias, pero sólo después del hecho. También ayudan a determinar si una tendencia existente todavía está en movimiento. Siguen la tendencia. Suavizan una serie de datos y facilitan la identificación de la dirección de la tendencia. Debido a que el promedio de movimientos de la carta de acciones es un indicador de retraso, se ajustan a la categoría de tendencia siguiente. Cuando los precios son tendencia, las medias móviles funcionan bien. Sin embargo, cuando los precios no son tendencias, no funcionan tan bien. Para obtener más información detallada sobre el indicador de media móvil, este recurso contiene información crítica que le ayudará a aprender a utilizar gráficos de valores e indicadores técnicos de una manera clara, sencilla y concisa para mejorar sus entradas y salidas comerciales. Tipos de promedios móviles Hay dos tipos principales de promedios móviles: Promedio móvil simple (SMA) Promedio móvil exponencial (EMA) Promedio móvil simple (SMA) El SMA es un promedio de los precios de cierre de acciones durante un lapso de tiempo seleccionado. Por ejemplo, un promedio móvil de 50 días se calcularía sumando los precios de cierre de los últimos 50 días y dividiendo el total por 50. Y el movimiento promedio se mueve porque como el período más reciente se agrega para el día más actual, Período, 50 días anteriores, se pierde. En otras palabras, a medida que se agregan días nuevos, los días viejos se restan y el promedio móvil continuará moviéndose con el tiempo. El SMA de 50 días se muestra arriba en rojo. Promedio móvil exponencial (EMA) Con el fin de reducir el rezago en SMAs, los comerciantes de acciones a veces utilizan exponenciales móviles de medias. Los EMAs reducen el retraso aplicando más peso a los últimos precios de cierre en relación con los precios más antiguos. El método para calcular la EMA es bastante complicado. Lo importante a recordar es que la EMA pone más peso en los precios recientes. Por lo tanto, reaccionará más rápido a los cambios de precios recientes que un SMA. El EMA de 50 días se muestra arriba en azul. Promedio móvil exponencial frente a la media móvil simple: Cuál es mejor? La respuesta a esa pregunta depende de su estilo de negociación de valores y sus preferencias. El promedio móvil simple tiene un retraso mayor, sin embargo el promedio móvil exponencial puede ser propenso a movimientos más rápidos. Así que la mayoría de las veces, los comerciantes de valores prefieren utilizar el EMA por períodos de tiempo más cortos para capturar los cambios más rápido. Mientras que la SMA se utiliza durante períodos de tiempo a largo plazo para identificar los cambios de tendencia a largo plazo, como la media móvil de 200 días. Además, mucho dependerá de la población individual y cómo reaccionó en el pasado. Aquí es donde el análisis de media móvil de los valores individuales es una necesidad. Cuanto más corta sea la MA, más sensible será, y más señales, falsas y reales, se darán. Cuanto más larga sea la MA, menos sensible será, menos señales serán dadas. Y menos señales de sensibilidad conduce a señales más confiables, pero pueden ser demasiado tarde. Al final, usted como un operador de valores, debe experimentar con las diferentes longitudes y tipos de media móvil para examinar el trade-off entre la sensibilidad y la fiabilidad de la señal. Además, como con la mayoría de las herramientas de análisis técnico. Las medias móviles no deben utilizarse por sí solas, sino conjuntamente con otras herramientas que las complementan. Los tres usos principales de las medias móviles son: 1. Identificación / confirmación de tendencias Si la MA se está moviendo hacia arriba y el precio está por encima de la MA, la tendencia se considera arriba. Y si el MA está disminuyendo, y el precio está por debajo de él, la tendencia se considera hacia abajo. Un sistema que usara una SMA de 50 días se consideraría de mediano plazo, y la SMA de 200 días sería una tendencia a largo plazo. Además, si un MA a corto plazo, al igual que el 20 EMA, está por encima de un MA a largo plazo, como los 50 SMA, la tendencia se considera hacia arriba. Y viceversa. Consulte el gráfico de acciones de abajo. Esto se logra generalmente con el uso de una media móvil y se basa en precedentes históricos. Por ejemplo, en una tendencia alcista, un precio cercano a una línea de media móvil es una advertencia de un posible cambio de precio, o dirección de tendencia. Y si la MA se apaga también, la señal negativa se vuelve mucho más fuerte. Muchas veces, un precio de las acciones caerá a su up-trending MA, y recuperarse de nuevo y reanudar su tendencia positiva. Esto se considera apoyo. Siempre y cuando el volumen de negociación en esta caída de precios es baja, la tendencia debe permanecer en tacto. Consulte el gráfico de acciones de abajo. El 50 SMA es un nivel de soporte muy potente. Por qué este indicador funciona tan poderosamente? La respuesta radica en un hábito a largo plazo de las instituciones y gestores de fondos. Estos inversores profundamente embolsados no pueden comprar y vender en las mismas señales que los pequeños comerciantes del tiempo pueden. Rentablemente invertir diez mil dólares es mucho más fácil que tratar de invertir diez millones de dólares y tienen que apreciar con el tiempo. Debido a esto, los inversores institucionales a menudo se basan en indicadores simples y amplios para comprar y vender que se han demostrado con el tiempo. El promedio móvil de 50 días es uno de esos indicadores. 3. Sistemas de negociación Como se indicó anteriormente, la tendencia se considera alcista siempre y cuando la MA más corta esté por encima de la MA más larga. Los cruces de media móvil se usan muy a menudo como un disparador para una señal de compra o venta. Cualquier cruce por la media móvil más corta por encima de la media móvil más larga se considera positiva y alcista. Y cualquier cruce por la media móvil más corta por debajo de la media móvil más larga se considera negativo y bajista. Y cuando la distancia entre los dos promedios comienza a reducirse, eso es generalmente una advertencia temprana de que la tendencia alcista está perdiendo cierto ímpetu. Consulte el gráfico de acciones de arriba. Además, las medias móviles son importantes cuando se utiliza un sistema Swing Trading. Las medias móviles son herramientas eficaces para identificar y confirmar la tendencia, identificar niveles de apoyo y resistencia y desarrollar sistemas de negociación en el mercado de valores. El ADX, índice direccional medio. Es también una herramienta de indicador que puede ayudar a identificar las poblaciones que están tendiendo. Una nota final, no esperes salir en la parte superior y en la parte inferior con el movimiento de vacias. Estrategias de análisis técnico Si tenías un indicador para el análisis técnico comercial Qué sería yo participé en un webinar de comercio este fin de semana pasado donde He demostrado algunas estrategias a cerca de 1.000 comerciantes. La pregunta que me hicieron más y más por al menos 20 participantes fue para proporcionar mi indicador favorito para el comercio de estrategias de análisis técnico. Mi explicación fue bastante simple, el mejor indicador es el que se ajusta al tipo de entorno de mercado que está negociando en la actualidad. Aunque mi respuesta era exacta y correcta, podía decir que mi respuesta era demasiado vaga y no satisfacía la curiosidad de la mayoría de los comerciantes. Después del seminario terminó me preguntaron una última vez una pregunta ligeramente diferente. La pregunta era si debías elegir solo un indicador de análisis técnico, cuál sería? El indicador de media móvil Mi respuesta fue rápida y rápida, sería la media móvil exponencial de 20 días. El promedio móvil exponencial es una variación de un promedio móvil simple. Antes de que los ordenadores fueran ampliamente utilizados para el análisis de mercado, los comerciantes se basaron en indicadores simples de media móvil porque eran fáciles y sencillos de calcular. Para calcular una media móvil sencilla de 10 días, simplemente añada los precios de cierre de los últimos 10 días y divida por 10. La media móvil de 20 días se calcula sumando los precios de cierre en un período de 20 días y divida por 20, y pronto. Como los comerciantes comenzaron a usar computadoras a principios de los años setenta, querían encontrar maneras de mejorar el promedio móvil, más específicamente querían encontrar una manera de crear menos retrasos entre el mercado que estaban analizando y el indicador. La media móvil sencilla no fue lo suficientemente rápida como para reaccionar a volátiles oscilaciones del mercado. Los comerciantes querían un indicador que fuera similar a un promedio móvil simple, pero que pondría más peso en la acción reciente de los precios y menos en la acción del precio pasado. Usted puede ver en este ejemplo cómo el promedio móvil simple reacciona mucho más lento a la acción del precio que el promedio móvil exponencial. Esta es la principal razón por la que la mayoría de los comerciantes a corto plazo y los comerciantes de día utilizan el promedio móvil exponencial en lugar de la simple. Observe cómo la línea roja es más dinámica que la línea verde Eche un vistazo a otro ejemplo de cómo el promedio móvil exponencial es más rápido para reaccionar al negociar las tendencias del análisis técnico. En esto se puede ver cuánto más rápido el promedio móvil exponencial reacciona a la acción volteando hacia arriba. La media móvil simple apenas se mueve mientras que la acción está ganando impulso sustancial hacia arriba. La línea verde apenas se mueve mientras el stock gana impulso sustancial hacia arriba La mejor manera de utilizar el promedio móvil exponencial Durante los próximos días le mostraré un método comercial completo que he creado hace varios años y que se basa en el indicador de media móvil exponencial. Dado que el promedio móvil exponencial es muy dinámico y responde bien a los recientes cambios de precios, tiendo a usarlo para negociar estrategias de retirada o retroceso. Lo primero que debe hacer es ajustar la media móvil exponencial a 20 días. El día 20 es un buen punto de partida para la mayoría de las acciones volátiles, futuros y mercados de divisas. Si usted está negociando día, utilice 20 barras en vez de 20 días. Después de ajustar los ajustes que desea encontrar un mercado de acciones o de otro mercado que se negocian sustancialmente por encima de la media móvil exponencial de 20 días. Cuanto más lejos el precio está lejos del promedio el mejor. Usted puede ver en este ejemplo hasta qué punto la acción está cotizando por encima de la media móvil. Este es un gran filtro para encontrar acciones u otros mercados que tienen una fuerte tendencia. Usted quiere encontrar acciones u otros mercados que están aumentando bruscamente lejos de la EMA El siguiente paso es monitorear el stock o el mercado que está negociando y esperar a que el mercado de comercio completamente por debajo de los 20 días EMA. Este ejemplo muestra exactamente lo que quiero decir. Usted quiere asegurarse de que la alta no está tocando la EMA y se negocia completamente por debajo de ella. La acción se reunió y dentro de unos pocos días cae completamente por debajo de la EMA El siguiente paso después de la bolsa u otro mercado que está negociando cae completamente por debajo de la EMA de 20 días es esperar a que el mercado de comercio una vez más completamente por encima de la EMA 20 días. Usted puede ver cómo la acción sólo cayó durante unos días antes de reanudar la fuerte tendencia, esto es una buena señal. Si el stock iba a permanecer por debajo del promedio durante más de una semana probablemente estaría un poco preocupado por el impulso continuo. El movimiento por debajo de la media móvil fue corto vivido Aquí es cómo se ve el patrón completo en una carta continua. Usted puede tener una buena idea de cómo el día 20 EMA filtros fuertes mercados de tendencias y, lo que es más importante, cómo se identifica retiros lejos de la tendencia principal. Usted puede ver todo el proceso en esta carta Mañana, voy a demostrar cómo introducir correctamente las órdenes con este método, cómo calcular sus niveles de pérdida de parada y cómo medir su objetivo de beneficio también. Esta va a ser una semana muy ocupada así que prepárate para aprender una de mis estrategias de comercio a corto plazo favoritas. La conclusión Espero que vea por qué la EMA de 20 días es uno de los indicadores más flexibles para el comercio de estrategias de análisis técnico. Permanezca atento para la sesión de mañana, prometo que será una gran. Por Roger Scott Mercado Entrenador Senior GeeksTen Cosas que usted necesita saber sobre los promedios móviles Author: SteveBurns 28 de junio de 2013 Utilizo los promedios móviles como herramientas para encontrar apoyo para los niveles de resistnace en los precios en los gráficos. Los promedios móviles funcionan como indicadores porque son utilizados por muchos otros participantes en el mercado para tomar decisiones de compra y venta. A diferencia de pattterns gráfico y las líneas de tendencia que son subjetivas basadas en opiniones sobre gráficos de los promedios móviles son una manera de cuantificar las señales de uso para la identificación posible de la tendencia. Es muy interesante establecer un promedio móvil de 50 días y 200 días (sma) en un gráfico para el año pasado. Comenzarás a ver cómo se desarrollan los patrones. Bounce fuera de los 50 días, una última oportunidad para el apoyo en el 200 días, etc Cada acción y ETF tiene diferentes promedios móviles clave y diferentes reacciones a ellos en el gráfico. Realmente puede ayudar a su comercio para conocer los promedios móviles clave para lo que están comerciando y las pistas de apoyo y resistencia, dan pistas sobre dónde los compradores y vendedores están esperando. MIS MEJORES TRADES Algunos de mis mejores oficios han sido simplemente hacer una entrada después de la ruptura por encima de un promedio móvil clave a largo plazo como los 200 días y, a continuación, la captura de la tendencia utilizando el 10 días sma como una parada final. Los promedios móviles no son indicadores mágicos, pero son un fantástico análisis técnico para cuantificar y capturar tendencias. DIEZ COMERCIANTES DE LAS COSAS NECESITAN SABER SOBRE MUDANZAS MÓVILES. 1. Aquí están tres de las medias móviles más significativas en el mercado de valores. El promedio móvil de 20 días comúnmente actúa como una reversión a la media en un mercado de rango limitado. El promedio móvil de 50 días puede actuar como la línea de soporte para una tendencia alcista intermedia o resistencia en una tendencia bajista intermedia. El promedio móvil de 200 días es la última línea divisoria para la tendencia a largo plazo del mercado. El SPY es generalmente el mejor ETF de seguimiento para el mercado en su conjunto. 2. En los mercados con tendencias bruscas, los promedios exponenciales de 5 días y los promedios móviles simples de 10 días tienen significados como soporte y resistencia para ayudar a administrar su posición cuando los promedios móviles a más largo plazo están demasiado lejos para usar. 3. Las medias móviles exponenciales aplican más peso al reciente cambio de precio, mientras que los promedios móviles simples muestran cada punto de datos de manera igual. 4. Las medias móviles le permiten ver donde otros comerciantes tanto grandes como pequeños están comprando y vendiendo. El significado de las medias móviles como puntos de apoyo y resistencia en los gráficos depende de cómo otros comerciantes están reaccionando con la compra y la venta cuando los precios se aproximan a esos niveles clave. 5. Cuando el precio en el gráfico es en relación con el promedio móvil de 200 días es determinado por la psicología del inversor a largo plazo y del comerciante. Los toros les gusta permanecer por encima de la media móvil de 200 días, mientras que los osos venden por debajo de ella. Los osos generalmente ganan y venden en rallyes cuando los precios se acercan a esta línea cuando los 200 días se convierten en resistencia y los toros compran retrocesos a los 200 días cuando el precio está por encima. Esta línea es una de las señales más grandes en el mercado que le dice que lado a estar encendido. Toro arriba, Oso abajo. 6. Cuando la media móvil de 50 días perfora el promedio móvil de 200 días en cualquier dirección, se supone que predice un cambio sustancial en el comportamiento de compra y venta. La media móvil de 50 días que sube desde abajo y cruza la media móvil de 200 días se llama Cruz Dorada, mientras que la perforación bajista de los 50 días por encima de la media móvil de 200 días se llama Cruz de la Muerte. 7. Una gran segunda oportunidad de entrada en un stock de impulso es con un rebote de una media móvil de 50 días como soporte para la acción del precio. Muchos compradores institucionales esperan en el sma de 50 días para agregar a sus posiciones a largo plazo en las principales acciones de crecimiento que están acumulando. 8. Conseguir una acción de monstruo en los 200 días durante un mercado alcista es como un regalo de los dioses comerciales. Sin embargo, si los 200 días se pierden es muy peligroso y podría comenzar una caída sin red, este es un tiempo para cortocircuitar a los viejos líderes cuando se rompe el 200-día y la población comienza lo que podría ser una caída de la muerte. 9. Algunos comerciantes usan sistemas que dan señales de compra y venta cuando una media móvil de corto plazo cruza sobre una más larga o viceversa. El legendario pionero del comercio de tendencias, Richard Donchian, utilizó un sistema de cruce de media móvil de veinticinco días para comprar y vender señales para captar las tendencias. 10. Algunos comerciantes vigilan cuando un promedio móvil comienza a inclinarse hacia arriba o hacia abajo y lo consideran como una señal de una tendencia que comienza, continúa o cambia. Cada comerciante debe decidir cómo incorporar promedios móviles en su propio sistema y marco de tiempo. Pero estas son las principales herramientas de algunos de los mejores comerciantes del mundo. Vea dos cuadros abajo. Lectura relacionada: Captura más tendencia con promedios móviles Promedio promedio móvil Las medias móviles proporcionan una medida objetiva de la dirección de tendencia al suavizar los datos de precios. Normalmente calculado utilizando los precios de cierre, la media móvil también se puede utilizar con la mediana. típico. Cierre ponderado. Y los precios altos, bajos o abiertos, así como otros indicadores. Medias móviles de menor longitud son más sensibles e identifican nuevas tendencias antes, pero también dan más falsas alarmas. Los promedios móviles más largos son más confiables pero menos sensibles, sólo recogiendo las grandes tendencias. Utilice un promedio móvil que sea la mitad de la duración del ciclo que está siguiendo. Si la duración del ciclo de pico a pico es de aproximadamente 30 días, entonces un promedio móvil de 15 días es apropiado. Si 20 días, entonces un promedio móvil de 10 días es apropiado. Sin embargo, algunos comerciantes usarán medias móviles de 14 y 9 días para los ciclos anteriores con la esperanza de generar señales ligeramente por delante del mercado. Otros favorecen los números Fibonacci de 5, 8, 13 y 21. Los promedios móviles de entre 100 y 200 días (20 a 40 semanas) son populares para ciclos más largos Los promedios móviles de 20 a 65 días (4 a 13 semanas) son útiles para ciclos intermedios y 5 A 20 días para ciclos cortos. El sistema de media móvil más simple genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir largo cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil de arriba. El sistema es propenso a los whipsaws en los mercados que se extienden, con el precio que cruza adelante y hacia atrás a través de la media móvil, generando un gran número de señales falsas. Por esta razón, los sistemas de media móvil emplean normalmente filtros para reducir las sierras. Los sistemas más sofisticados utilizan más de un promedio móvil. Dos Promedios móviles utiliza un promedio móvil más rápido como sustituto del precio de cierre. Tres promedios móviles emplea una tercera media móvil para identificar cuándo el precio varía. Múltiples promedios móviles usan una serie de seis promedios rápidos y seis promedios lentos para confirmarse mutuamente. Los promedios móviles desplazados son útiles para propósitos de seguimiento de tendencias, reduciendo el número de whipsaws. Los canales de Keltner usan bandas trazadas en un múltiplo de la gama verdadera media para filtrar los crossovers medios móviles. El popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador es una variación del sistema de media móvil dos, representado como un oscilador que resta el promedio de movimiento lento de la media de movimiento rápido. Hay varios tipos diferentes de promedios móviles, cada uno con sus propias peculiaridades. Los promedios móviles simples son los más fáciles de construir, pero también los más propensos a la distorsión. Las medias móviles ponderadas son difíciles de construir, pero confiables. Las medias móviles exponenciales alcanzan los beneficios de la ponderación combinada con la facilidad de construcción. Wilder promedios móviles se utilizan principalmente en los indicadores desarrollados por J. Welles Wilder. Esencialmente, la misma fórmula que los promedios móviles exponenciales, que utilizan pesos diferentes mdash para que los usuarios necesitan para tener en cuenta. El panel de indicadores muestra cómo configurar las medias móviles. El valor predeterminado es un promedio móvil exponencial de 21 días. Únase a nuestra lista de correo Lea el boletín Diario de comercio Colin Twiggsrsquo, que ofrece análisis fundamentales de la economía y análisis técnico de los principales índices del mercado, oro, crudo y divisas.
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